Сравнение VCIP.TO с IAU
VCIP.TO (Vanguard Conservative Income ETF Portfolio) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VCIP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. VCIP.TO is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 5 years, VCIP.TO returned 2.63%/yr vs 20.61%/yr for IAU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCIP.TO и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCIP.TO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCIP.TO показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -4.14%.
VCIP.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам VCIP.TO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 3.72% | 5.91% | 6.91% | 8.32% | -12.18% | 1.43% | 8.47% | 7.38% |
IAU iShares Gold Trust | -4.14% | 56.46% | 37.59% | 10.15% | 5.66% | -4.05% | 22.07% | 15.11% |
Correlation
The correlation between VCIP.TO and IAU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIP.TO vs. IAU — Ранг доходности на риск
VCIP.TO
IAU
Сравнение VCIP.TO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIP.TO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.06 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 2.85 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIP.TO и IAU
Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки IAU в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIP.TO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -33.49% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -22.57% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.63% | -22.57% | +17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -22.57% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -22.57% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.65% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 8.39% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIP.TO и IAU
Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 1.44%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIP.TO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 8.52% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 24.31% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 27.49% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 19.14% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 17.21% | -10.98% |
Сравнение комиссий VCIP.TO и IAU
И VCIP.TO, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIP.TO и IAU
Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 2.86% | 2.93% | 2.90% | 2.77% | 2.29% | 2.23% | 1.86% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VCIP.TO and IAU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIP.TO and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
VCIP.TO is categorized as Diversified Portfolio, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VCIP.TO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор