PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с VLSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIFX с VLSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIFX (Vertical Capital Income Fund) and VLSMX (VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund) are both mutual funds - VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC, while VLSMX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VCIFX returned 4.21%/yr vs 12.41%/yr for VLSMX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCIFX charges 0.69%/yr vs 0.12%/yr for VLSMX.

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и VLSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VLSMX с доходностью 6.24%.

VCIFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.55%
3 года*
4.21%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.90%

VLSMX

1 день
0.19%
1 месяц
3.15%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.01%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIFX и VLSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-0.08%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-3.04%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.24%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%

Correlation

The correlation between VCIFX and VLSMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.50

The correlation between VCIFX and VLSMX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCIEXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX
Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VCULXVLSMX с VCSLXVLSMX с VCSTXVLSMX с VCGAXVLSMX с VCIEXVLSMX с VGLSXVLSMX с VCBCX

Доходность на риск

VCIFX vs. VLSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c VLSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXVLSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.34

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.44

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.78

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

12.36

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. VLSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VLSMX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VLSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXVLSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.34

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.60

-0.58

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и VLSMX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VLSMX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VLSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIFXVLSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-20.09%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-6.29%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-11.69%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

0.00%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-5.20%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.41%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и VLSMX

Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.67%, в то время как у VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIFXVLSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.46%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

6.09%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

7.47%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

9.90%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

9.90%

-4.17%

Сравнение комиссий VCIFX и VLSMX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VLSMX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и VLSMX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VLSMX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.81%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.03%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCIFX and VLSMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLSMX has higher volatility (2.46%) compared to VCIFX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VCIFX dropped -29.13% vs VLSMX's -20.09%.

VLSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIFX и VLSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор