Сравнение VCIFX с VGLSX

С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям VGLSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 5.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VGLSX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCIFX и VGLSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VGLSX в 3.31%

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VGLSX.

Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.95%, в то время как у VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.