PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIFX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIFX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-2.24%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 0.84% против 15.17% соответственно.

VCIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.24%
1 год
4.51%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.84%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VCIEXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VCIFX и VCNIX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCIFX
Vertical Capital Income Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCIFX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.88

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.42

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.31

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.22

-0.22

Корреляция

Корреляция между VCIFX и VCNIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и VCNIX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.85%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и VCNIX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIFXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-76.68%

+47.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-12.76%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-37.53%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-37.53%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-15.91%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-28.91%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.50%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и VCNIX

Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.95%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIFXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

5.39%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

11.80%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

22.28%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

24.85%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

23.67%

-17.96%