PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с VBCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIFX с VBCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIFX (Vertical Capital Income Fund) and VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) are both mutual funds - VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC, while VBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCIFX returned 0.90%/yr vs 10.11%/yr for VBCVX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VCIFX charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for VBCVX.

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и VBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям VBCVX по среднегодовой доходности: 0.90% против 10.11% соответственно.

VCIFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.55%
3 года*
4.21%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.90%

VBCVX

1 день
0.47%
1 месяц
5.21%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.54%
1 год
25.85%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.20%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIFX и VBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-0.08%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		12.51%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%

Correlation

The correlation between VCIFX and VBCVX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.10

Over the past year, VCIFX and VBCVX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

VALIC Company I Systematic Value Fund

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCIEXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX
Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCBCXVBCVX с VCULXVBCVX с VIHAXVBCVX с VMSGXVBCVX с VCGAXVBCVX с VCSTX

Доходность на риск

VCIFX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXVBCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.50

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.51

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.95

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

16.11

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. VBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VBCVX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXVBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.50

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.68

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и VBCVX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VBCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIFXVBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-58.88%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-6.73%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-19.90%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-19.90%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-40.12%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

0.00%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-11.00%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.65%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и VBCVX

Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.67%, в то время как у VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIFXVBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.91%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

8.01%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

10.62%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.02%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

17.61%

-11.88%

Сравнение комиссий VCIFX и VBCVX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и VBCVX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VBCVX в 8.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		8.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.81%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCIFX and VBCVX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBCVX has higher volatility (2.91%) compared to VCIFX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VCIFX dropped -29.13% vs VBCVX's -58.88%.

VBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIFX и VBCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор