PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с WAEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		2.94%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции VCGEX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.51% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

WAEMX

1 день
-1.69%
1 месяц
-7.41%
С начала года
2.94%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.69%
3 года*
6.27%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с DRESX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий VCGEX и WAEMX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.15

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.69

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.81

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.48

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.15

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.25

-0.19

Корреляция

Корреляция между VCGEX и WAEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и WAEMX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности WAEMX в 68.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		68.39%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и WAEMX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-66.35%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.38%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-44.88%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-44.88%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-23.84%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-16.87%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.61%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и WAEMX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеют волатильность 7.26% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.10%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.17%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.78%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.40%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.93%

-0.30%