PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с VSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.75% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.67%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VMSGXVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с DRESX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Сравнение комиссий VCGEX и VSTIX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXVSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.85

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.35

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.85

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

4.16

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VSTIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.24

Корреляция

Корреляция между VCGEX и VSTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VSTIX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VSTIX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-69.93%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.14%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-24.41%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-33.52%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-8.98%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-20.78%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.61%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VSTIX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.95%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

8.50%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

17.66%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.40%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.33%

-0.70%