PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCGEX с VSTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VCGEX (VALIC Company I Emerging Economies Fund) and VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) are both mutual funds - VCGEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by VALIC, while VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCGEX returned 9.99%/yr vs 14.62%/yr for VSTIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCGEX charges 0.93%/yr vs 0.29%/yr for VSTIX.

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.62% соответственно.

VCGEX

1 день
-4.86%
1 месяц
2.09%
С начала года
24.95%
6 месяцев
25.74%
1 год
43.65%
3 года*
22.12%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.99%

VSTIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.70%
1 год
21.99%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCGEX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		24.95%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		8.01%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Correlation

The correlation between VCGEX and VSTIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.72

The correlation between VCGEX and VSTIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VCBCXVCGEX с VMSGXVCGEX с VCSTXVCGEX с VCGAXVCGEX с VCULXVCGEX с VCSLX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с VTSAXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Доходность на риск

VCGEX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCGEXVSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.95

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.69

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.64

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

11.89

+1.37

VCGEX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VSTIX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCGEXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-69.93%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.98%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-21.05%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.27%

-24.41%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-33.52%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-3.14%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.35%

-20.63%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.98%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VSTIX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCGEXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

4.89%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

9.85%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

12.19%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.54%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.39%

-0.40%

Сравнение комиссий VCGEX и VSTIX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VSTIX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VSTIX в 11.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.78%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.85%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Часто задаваемые вопросы

VCGEX and VSTIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCGEX has higher volatility (10.59%) compared to VSTIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, VCGEX dropped -70.06% vs VSTIX's -69.93%.

VCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCGEX и VSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор