Сравнение VCGEX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGEX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGEX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.85% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 15.60% | 20.27% | -19.32% | 41.29% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGEX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VCGEX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 7.51% против 4.15% соответственно.
VCGEX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 7.51%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGEX и HLFMX
VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
VCGEX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
VCGEX
HLFMX
Сравнение VCGEX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGEX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.36 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.85 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.41 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 5.03 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.36 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VCGEX и HLFMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGEX и HLFMX
Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.16% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VCGEX и HLFMX
Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -63.95% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.09% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -28.37% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | -46.61% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -9.26% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -19.38% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.11% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGEX и HLFMX
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.73% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 8.72% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 12.03% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 10.23% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 11.79% | +5.84% |