PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.85%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.84% соответственно.

VCGEX

1 день
1.00%
1 месяц
-9.79%
С начала года
2.85%
6 месяцев
6.59%
1 год
29.62%
3 года*
15.20%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.51%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с BEMIXVCGEX с CEMFX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий VCGEX и ESCIX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.72

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.58

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.50

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

14.51

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.72

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.39

-0.32

Корреляция

Корреляция между VCGEX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и ESCIX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.16%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и ESCIX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-48.76%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.84%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-36.59%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-48.76%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-0.74%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-13.44%

-23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.49%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и ESCIX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

0.00%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.91%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.72%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.86%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.64%

-0.01%