Сравнение VCGEX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund	2.85%	25.43%	11.43%	11.86%	-25.21%	1.20%	15.60%	20.27%	-17.36%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCGEX показывает доходность 2.85%, а EMPTX немного выше – 2.95%.

VCGEX

1 день: 1.00%

1 месяц: -9.79%

С начала года: 2.85%

6 месяцев: 6.59%

1 год: 29.62%

3 года*: 15.20%

5 лет*: 2.42%

10 лет*: 7.51%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с VCGEX:

VCGEX с VOO VCGEX с VMSGX VCGEX с DEMIX VCGEX с FPADX VCGEX с BADEX VCGEX с BEMIX VCGEX с CEMFX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PCSIX EMPTX с PASIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с GQGPX

Сравнение комиссий VCGEX и EMPTX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

VCGEX

VALIC Company I Emerging Economies Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCGEX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.79	2.26	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	2.84	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.43	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.13	2.42	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.88	9.35	-1.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCGEX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.79	2.26	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.09	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.33	-0.27

Корреляция

Корреляция между VCGEX и EMPTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и EMPTX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund	2.16%	0.00%	2.20%	18.56%	21.86%	1.78%	2.01%	1.59%	1.78%	1.17%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и EMPTX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCGEX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.06%	-46.03%	-24.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.80%	-14.50%	+1.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.94%	-41.73%	+2.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.81%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.92%	-11.81%	-0.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.74%	-18.72%	-18.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	3.94%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и EMPTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) составляет 7.41%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCGEX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.41%	9.66%	-2.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.81%	13.96%	-2.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.05%	18.98%	-1.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.15%	18.90%	-2.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.63%	19.24%	-1.61%

Сравнение VCGEX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и EMPTX

Сравнение доходности по годам VCGEX и EMPTX

Доходность по периодам

VCGEX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCGEX и EMPTX

Доходность на риск

VCGEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

VCGEX

EMPTX

Сравнение VCGEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCGEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)