PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с DRESX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		4.87%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.96% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

DRESX

1 день
-0.83%
1 месяц
-9.63%
С начала года
4.87%
6 месяцев
9.22%
1 год
36.60%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с CEMFX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DEVDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с EITEX

Сравнение комиссий VCGEX и DRESX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.39

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.15

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.42

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

12.23

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DRESX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.39

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.53

-0.47

Корреляция

Корреляция между VCGEX и DRESX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и DRESX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DRESX в 2.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.14%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и DRESX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-33.38%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.16%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-25.88%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-33.38%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-10.16%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-9.99%

-26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.84%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и DRESX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.63%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.15%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.26%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.42%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.67%

+1.96%