Сравнение VCGAX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGAX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGAX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 11.97% против 5.35% соответственно.
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGAX и VGLSX
VCGAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VCGAX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VCGAX
VGLSX
Сравнение VCGAX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGAX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.73 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.44 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.87 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 8.70 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGAX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.73 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VCGAX и VGLSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGAX и VGLSX
Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VGLSX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VCGAX и VGLSX
Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGAX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.37% | -44.78% | -26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -8.19% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -23.13% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -25.65% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -7.23% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -12.21% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.84% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGAX и VGLSX
VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGAX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.38% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 6.00% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 10.19% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 10.15% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 10.92% | +7.44% |