PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VDAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VDAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VDAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VDAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VDAFX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VDAFX по среднегодовой доходности: 12.30% против 6.36% соответственно.

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCSTXVDAFX с BERIXVDAFX с VCNIXVDAFX с VSTIXVDAFX с CONWXVDAFX с CSTAX

Сравнение комиссий VCGAX и VDAFX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDAFX в 0.32%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VDAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VDAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVDAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.03

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

5.61

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VDAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDAFX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VDAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVDAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.28

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VDAFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VDAFX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VDAFX в 5.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VDAFX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VDAFX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VDAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVDAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-22.10%

-49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.30%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-20.52%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-22.10%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.25%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-6.00%

-19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.54%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VDAFX

VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVDAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.18%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

5.59%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

9.34%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.55%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

10.86%

+7.52%