PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 11.97% против 15.17% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VCGAX и VCNIX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.88

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.13

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.42

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VCNIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VCNIX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VCNIX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-76.68%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.76%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-37.53%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-37.53%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-15.91%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-28.91%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.50%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VCNIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 4.05%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.39%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.80%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

22.28%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

24.85%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

23.67%

-5.31%