PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VBCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCGAX с VBCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) and VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) are both mutual funds - VCGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCGAX returned 13.36%/yr vs 10.12%/yr for VBCVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VCGAX charges 0.63%/yr vs 0.48%/yr for VBCVX.

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VBCVX по среднегодовой доходности: 13.36% против 10.12% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.21%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.50%
1 год
20.98%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.95%
10 лет*
13.36%

VBCVX

1 день
0.12%
1 месяц
4.18%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.60%
1 год
26.76%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCGAX и VBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.44%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		12.64%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%

Correlation

The correlation between VCGAX and VBCVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.92

The correlation between VCGAX and VBCVX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Systematic Value Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREXVCGAX с SPY
Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCBCXVBCVX с VCULXVBCVX с VIHAXVBCVX с VMSGXVBCVX с VCSTXVBCVX с VCIEX

Доходность на риск

VCGAX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVBCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.46

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.46

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.88

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

15.85

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBCVX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.46

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VBCVX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VBCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCGAXVBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-58.88%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-6.73%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-19.90%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-19.90%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-40.12%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-11.00%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.65%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VBCVX

VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) имеют волатильность 2.82% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCGAXVBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.98%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

10.62%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.02%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.60%

+0.79%

Сравнение комиссий VCGAX и VBCVX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VBCVX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности VBCVX в 8.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		8.21%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Часто задаваемые вопросы

VCGAX and VBCVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBCVX has higher volatility (2.89%) compared to VCGAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VCGAX dropped -71.37% vs VBCVX's -58.88%.

VBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCGAX и VBCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор