PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VBCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VBCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VBCVX по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.21% соответственно.

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Systematic Value Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREX
Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VALAXVBCVX с VIHAXVBCVX с ACIIXVBCVX с LEXCXVBCVX с VCSTX

Сравнение комиссий VCGAX и VBCVX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVBCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.03

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

7.01

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBCVX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VBCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VBCVX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности VBCVX в 9.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VBCVX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VBCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-58.88%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.32%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-19.90%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-40.12%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.05%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-11.09%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.35%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VBCVX

VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.12%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.12%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

14.99%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.02%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.62%

+0.76%