PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 15.17% соответственно.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с FHLFXVCFVX с FINVXVCFVX с ANDIX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VCFVX и VCNIX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCFVX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.88

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.41

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.13

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.42

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VCNIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.88

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.22

-0.09

Корреляция

Корреляция между VCFVX и VCNIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и VCNIX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и VCNIX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-76.68%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.76%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-37.53%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-37.53%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-15.91%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-28.91%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.50%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и VCNIX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.39%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.80%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

22.28%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

24.85%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

23.67%

-6.91%