PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCFVX с VCNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCFVX (VALIC Company I International Value) and VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) are both mutual funds - VCFVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC, while VCNIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCFVX returned 7.63%/yr vs 18.59%/yr for VCNIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCFVX charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for VCNIX.

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у VCNIX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 7.63% против 18.59% соответственно.

VCFVX

1 день
0.45%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.89%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.69%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
7.63%

VCNIX

1 день
0.50%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.53%
6 месяцев
19.86%
1 год
41.89%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.30%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCFVX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.89%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		21.53%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Correlation

The correlation between VCFVX and VCNIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2005 г.

0.63

The correlation between VCFVX and VCNIX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с VCBCXVCFVX с SPYVCFVX с VCULXVCFVX с VMSGXVCFVX с VSTIXVCFVX с VCIEXVCFVX с VCSLX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с IVNQXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TO

Доходность на риск

VCFVX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXVCNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.78

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.67

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.61

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

13.91

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и VCNIX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VCNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCFVXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-76.68%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.01%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-37.53%

+17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-37.53%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-37.53%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-28.74%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.11%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и VCNIX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Value (VCFVX) составляет 3.94%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCFVXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.51%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.17%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

15.64%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

24.88%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

23.74%

-6.96%

Сравнение комиссий VCFVX и VCNIX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и VCNIX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности VCNIX в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.19%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		8.34%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Часто задаваемые вопросы

VCFVX and VCNIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCNIX has higher volatility (4.51%) compared to VCFVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VCFVX dropped -67.44% vs VCNIX's -76.68%.

VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCFVX и VCNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор