Сравнение VCEL с UNH
VCEL (Vericel Corporation) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VCEL in Biotechnology, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, VCEL returned 29.31%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCEL и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEL показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции VCEL превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 29.31% против 12.95% соответственно.
VCEL
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- 29.31%
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам VCEL и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | -0.89% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | 27.27% | 77.47% | 0.00% | 219.27% | 81.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between VCEL and UNH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
VCEL:
$1.81B
UNH:
$360.79B
VCEL:
$0.42
UNH:
$13.23
VCEL:
85.28
UNH:
29.97
VCEL:
6.27
UNH:
0.80
VCEL:
5.09
UNH:
3.47
VCEL:
$292.09M
UNH:
$449.71B
VCEL:
$218.59M
UNH:
$84.55B
VCEL:
$30.07M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEL vs. UNH — Ранг доходности на риск
VCEL
UNH
Сравнение VCEL c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEL | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.24 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 2.72 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.89 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.64 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок VCEL и UNH
Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -74.37% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -28.96% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.52% | -61.39% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -61.39% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -61.39% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.47% | -34.27% | -63.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -14.76% | -75.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 13.19% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEL и UNH
Vericel Corporation (VCEL) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что VCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 8.19% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 31.20% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.02% | 40.16% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.31% | 31.87% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.11% | 30.18% | +32.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEL и UNH
VCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
VCEL Vericel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCEL и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCEL и UNH
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.27M при выручке в 68.43M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 68.43M, что соответствует операционной рентабельности -11.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 68.43M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
VCEL and UNH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCEL has higher volatility (11.82%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, VCEL dropped -99.88% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEL и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор