Сравнение VCEL с EVI
VCEL (Vericel Corporation) and EVI (EVI Industries, Inc.) are both stocks. VCEL operates in Biotechnology (Healthcare), while EVI operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, VCEL returned 29.31%/yr vs 16.88%/yr for EVI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCEL и EVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEL показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у EVI с доходностью -27.64%. За последние 10 лет акции VCEL превзошли акции EVI по среднегодовой доходности: 29.31% против 16.88% соответственно.
VCEL
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- 29.31%
EVI
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -27.64%
- 6 месяцев
- -16.25%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- -9.09%
- 10 лет*
- 16.88%
Сравнение доходности по годам VCEL и EVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | -0.89% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | 27.27% | 77.47% | 0.00% | 219.27% | 81.67% |
EVI EVI Industries, Inc. | -27.64% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
Correlation
The correlation between VCEL and EVI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.08 |
The correlation between VCEL and EVI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCEL:
$0.42
EVI:
$0.67
VCEL:
85.28
EVI:
26.61
VCEL:
0.59
EVI:
1.78
VCEL:
6.27
EVI:
0.42
VCEL:
$292.09M
EVI:
$434.65M
VCEL:
$218.59M
EVI:
$134.21M
VCEL:
$30.07M
EVI:
$18.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEL vs. EVI — Ранг доходности на риск
VCEL
EVI
Сравнение VCEL c EVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и EVI Industries, Inc. (EVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEL | EVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.13 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.23 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEL | EVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.12 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VCEL и EVI
Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки EVI в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и EVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEL | EVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -93.24% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -53.10% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.52% | -53.10% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -78.70% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -83.32% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.47% | -60.85% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -52.85% | -37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 29.54% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEL и EVI
Текущая волатильность для Vericel Corporation (VCEL) составляет 11.82%, в то время как у EVI Industries, Inc. (EVI) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что VCEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEL | EVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 20.54% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 40.94% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.02% | 61.58% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.31% | 61.90% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.11% | 64.01% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEL и EVI
VCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 1.85% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
VCEL Vericel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCEL и EVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и EVI Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCEL и EVI
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.27M при выручке в 68.43M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
EVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 68.43M, что соответствует операционной рентабельности -11.8%.
EVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 68.43M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
EVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
VCEL and EVI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVI has higher volatility (20.54%) compared to VCEL (11.82%). In terms of maximum drawdown, VCEL dropped -99.88% vs EVI's -93.24%.
EVI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEL и EVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор