PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCEL с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCEL (Vericel Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, VCEL returned 29.31%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCEL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vericel Corporation (VCEL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCEL показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции VCEL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 29.31% против 37.49% соответственно.

VCEL

1 день
2.73%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-17.33%
3 года*
2.75%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
29.31%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCEL и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCEL
Vericel Corporation		-0.89%-34.42%54.20%35.19%-32.98%27.27%77.47%0.00%219.27%81.67%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between VCEL and SMH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.22

The correlation between VCEL and SMH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericel Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VCEL:
VCEL с UNHVCEL с AMZNVCEL с SPYVCEL с COSTVCEL с VOOVCEL с BVSVCEL с EVI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VCEL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEL
Ранг доходности на риск VCEL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCELSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
4.94

-5.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
5.05

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.69

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

10.11

-10.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

38.76

-39.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCELSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

4.94

-5.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.11

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.15

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.34

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VCEL и SMH

Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCELSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-84.96%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-14.93%

-20.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.52%

-35.74%

-16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.97%

-45.30%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.97%

-45.30%

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.47%

-1.63%

-95.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.87%

-41.08%

-48.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

3.89%

+17.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEL и SMH

Vericel Corporation (VCEL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 11.82% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCELSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

11.58%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.90%

24.35%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.02%

30.57%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.31%

35.01%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.11%

32.57%

+30.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEL и SMH

VCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VCEL
Vericel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCEL and SMH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCEL has higher volatility (11.82%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, VCEL dropped -99.88% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCEL и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор