Сравнение VCEL с SMH

С начала года, VCEL показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции VCEL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.37% против 31.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCEL на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCEL и SMH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

VCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и SMH.

Vericel Corporation (VCEL) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что VCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.