Сравнение VCEB с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
VCEB и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCEB и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEB и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.36% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -0.65% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
VCEB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и OVT
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
VCEB vs. OVT — Ранг доходности на риск
VCEB
OVT
Сравнение VCEB c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.10 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.01 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.35 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 15.81 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.10 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.65 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VCEB и OVT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и OVT
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и OVT
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -13.59% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -1.94% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -13.59% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.72% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.49% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.53% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и OVT
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.46% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.83% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 3.99% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 4.63% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.59% | +2.13% |