PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCEB с NVDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VCEB returned 0.38%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.

VCEB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.13%
3 года*
5.34%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCEB и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.56%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%7.71%

Correlation

The correlation between VCEB and NVDA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.19

The correlation between VCEB and NVDA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с VFMOVCEB с SUSC
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

VCEB vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCEBNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.20

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.75

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.07

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

4.94

+0.08

VCEB vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCEB и NVDA

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCEBNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-89.72%

+68.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-20.21%

+17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-36.88%

+30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-66.34%

+44.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-12.86%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-36.18%

+28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

8.46%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и NVDA

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.43%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCEBNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

13.26%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

26.67%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

35.00%

-30.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

51.76%

-44.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

49.84%

-43.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и NVDA

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCEB and NVDA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to VCEB (1.43%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCEB и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор