Сравнение VCEB с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
VCEB и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEB и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.36% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
VCEB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и FLRN
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCEB vs. FLRN — Ранг доходности на риск
VCEB
FLRN
Сравнение VCEB c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.49 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.11 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.05 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.21 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 26.27 | -21.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.49 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 2.38 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.49 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VCEB и FLRN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и FLRN
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и FLRN
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -14.64% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -1.43% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -2.16% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.07% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -1.85% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.17% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и FLRN
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.36% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 0.55% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 1.82% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 1.69% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.21% | +2.51% |