Сравнение VCDAX с FSAVX
VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.48%/yr vs 10.47%/yr for FSAVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.88%/yr for FSAVX.
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и FSAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FSAVX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции FSAVX по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.47% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 13.48%
FSAVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам VCDAX и FSAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.91% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | -5.69% | 8.01% | 6.15% | 32.55% | -37.45% | 28.99% | 63.22% | 28.87% | -13.78% | 24.00% |
Correlation
The correlation between VCDAX and FSAVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.83 |
The correlation between VCDAX and FSAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCDAX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск
VCDAX
FSAVX
Сравнение VCDAX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCDAX | FSAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.16 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -0.33 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и FSAVX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и FSAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCDAX | FSAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -81.27% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -19.11% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -19.11% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -41.86% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -43.28% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -14.88% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -13.37% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 9.15% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и FSAVX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCDAX | FSAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.21% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 15.05% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 20.67% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 23.83% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 23.88% | -1.36% |
Сравнение комиссий VCDAX и FSAVX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSAVX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и FSAVX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FSAVX в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | 6.01% | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 2.61% | 2.58% | 8.57% | 4.08% | 7.97% | 15.51% | 7.13% | 16.06% |
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.72% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
VCDAX and FSAVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCDAX has higher volatility (5.74%) compared to FSAVX (5.21%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs FSAVX's -81.27%.
VCDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCDAX и FSAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор