PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCDAX с FSAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCDAX с FSAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX).

VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и FSAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCDAX и FSAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		-8.61%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у FSAVX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции FSAVX по среднегодовой доходности: 12.58% против 10.09% соответственно.

VCDAX

1 день
3.26%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-9.54%
1 год
9.93%
3 года*
13.35%
5 лет*
4.94%
10 лет*
12.58%

FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Automotive Portfolio

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VGTVCDAX с VWNEX
Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FZROXFSAVX с FSELXFSAVX с SPYFSAVX с NVDAFSAVX с VOO

Сравнение комиссий VCDAX и FSAVX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSAVX в 0.88%.

FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCDAX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCDAXFSAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.21

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.45

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.18

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

0.56

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCDAX vs. FSAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FSAVX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и FSAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCDAXFSAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между VCDAX и FSAVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и FSAVX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.80%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и FSAVX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и FSAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCDAXFSAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-81.27%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-19.11%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-41.86%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-43.28%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-15.93%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-13.37%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

6.15%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и FSAVX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеют волатильность 7.39% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCDAXFSAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.53%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

15.95%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

23.02%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

23.68%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

24.01%

-1.59%