Сравнение FSAVX с FSKAX
FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FSAVX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSAVX returned 10.47%/yr vs 14.71%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSAVX charges 0.88%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FSAVX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAVX показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции FSAVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.71% соответственно.
FSAVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 10.47%
FSKAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам FSAVX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | -5.69% | 8.01% | 6.15% | 32.55% | -37.45% | 28.99% | 63.22% | 28.87% | -13.78% | 24.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 11.80% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FSAVX and FSKAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between FSAVX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSAVX
FSKAX
Сравнение FSAVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAVX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.59 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 11.30 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAVX и FSKAX
Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -35.01% | -46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -8.92% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -19.43% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -25.39% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -35.01% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -0.25% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -4.00% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 2.04% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAVX и FSKAX
Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.58% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 10.22% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 12.93% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 17.52% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 18.44% | +5.44% |
Сравнение комиссий FSAVX и FSKAX
FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAVX и FSKAX
Дивидендная доходность FSAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | 6.01% | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 2.61% | 2.58% | 8.57% | 4.08% | 7.97% | 15.51% | 7.13% | 16.06% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FSAVX and FSKAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAVX has higher volatility (5.21%) compared to FSKAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FSAVX dropped -81.27% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAVX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор