PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAVX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAVX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAVX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-12.41%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FSELXFSAVX с NVDAFSAVX с SPYFSAVX с VOOFSAVX с FNCMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSAVX и FZROX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSAVX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAVXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.98

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.50

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.51

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

7.28

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAVX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAVXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.98

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSAVX и FZROX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и FZROX

FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и FZROX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAVXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-34.96%

-46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-12.44%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-25.12%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-6.16%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-5.61%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.58%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и FZROX

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAVXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.52%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

9.81%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

18.68%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

17.45%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

20.28%

+3.73%