PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSAVX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAVX с FZROX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FSAVX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSAVX returned 0.42%/yr vs 12.63%/yr for FZROX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSAVX charges 0.88%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.80%.

FSAVX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.24%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
-5.69%
1 год
-3.59%
3 года*
2.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
10.47%

FZROX

1 день
0.34%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.80%
1 год
22.64%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAVX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-5.69%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-11.88%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.80%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FSAVX and FZROX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between FSAVX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FSELXFSAVX с NVDAFSAVX с VOOFSAVX с SPYFSAVX с FNCMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с VOOFZROX с FZILXFZROX с SPY

Доходность на риск

FSAVX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSAVXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.80

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.47

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.61

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.45

-11.78

FSAVX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и FZROX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAVXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-34.96%

-46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-8.89%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-19.38%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-25.12%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.88%

-0.19%

-14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-5.45%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.02%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и FZROX

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAVXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.59%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.22%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

12.92%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

17.54%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

20.06%

+3.82%

Сравнение комиссий FSAVX и FZROX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и FZROX

Дивидендная доходность FSAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FZROX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		6.01%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSAVX and FZROX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAVX has higher volatility (5.21%) compared to FZROX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FSAVX dropped -81.27% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAVX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор