PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VCB.TO и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%8.11%6.20%0.28%1.75%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.36%1.20%13.74%2.31%3.98%4.41%3.17%-0.29%9.09%-3.83%
Разные валюты инструментов

VCB.TO торгуется в CAD, в то время как VTIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.36%.

VCB.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.63%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.09%
1 месяц
2.08%
С начала года
2.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.48%
3 года*
5.66%
5 лет*
5.64%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TOVCB.TO с BND.TO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VCB.TO и VTIP

VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.09

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.16

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.20

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

0.41

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и VTIP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и VTIP

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.87%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и VTIP

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, примерно равная максимальной просадке VTIP в -13.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-6.27%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-0.98%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-5.50%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.26%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.05%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.30%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и VTIP

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.41%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

3.46%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

5.33%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.21%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

6.59%

-1.06%