PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCB.TO с VTIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCB.TO (Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - VCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCB.TO returned 2.33%/yr vs 6.32%/yr for VTIP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCB.TO торгуется в CAD, в то время как VTIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.37%.

VCB.TO

1 день
0.08%
1 месяц
1.57%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.06%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.28%
3 года*
6.38%
5 лет*
6.32%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCB.TO и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		1.66%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%8.11%6.20%0.28%1.75%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.37%1.20%13.74%2.31%3.98%4.41%3.17%-0.29%9.09%-3.83%

Correlation

The correlation between VCB.TO and VTIP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.11

The correlation between VCB.TO and VTIP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с BND.TOVCB.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

VCB.TO vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.37

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.00

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.63

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.48

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и VTIP

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, примерно равная максимальной просадке VTIP в -13.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCB.TOVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-13.94%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.87%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.22%

-5.45%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-5.45%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.32%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.41%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и VTIP

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCB.TOVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.76%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

3.44%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

4.60%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

6.16%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

6.50%

-0.99%

Сравнение комиссий VCB.TO и VTIP

VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и VTIP

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.86%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VCB.TO and VTIP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for VCB.TO.

VCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. VCB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Their fees differ too: 0.17% for VCB.TO and 0.03% for VTIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCB.TO и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор