PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

VCB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%8.11%6.20%0.28%1.75%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.04%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью 0.04%.

VCB.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.63%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
0.56%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TOVCB.TO с BND.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и ZAG.TO

VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.12

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.19

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.30

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

0.60

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и ZAG.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ZAG.TO в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.87%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-18.03%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.84%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-15.77%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.71%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.56%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.41%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) составляет 1.62%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.90%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.96%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

4.65%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.53%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

7.09%

-1.56%