PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с XCB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

VCB.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и XCB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%8.11%6.20%0.28%1.75%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.11%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%7.90%0.39%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.11%.

VCB.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.63%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

XCB.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TOVCB.TO с BND.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и XCB.TO

И VCB.TO, и XCB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.66

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.93

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.09

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

3.29

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCB.TO равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.15

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и XCB.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.87%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%0.00%0.00%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и XCB.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-22.59%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.50%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-14.17%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.86%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.13%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.83%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и XCB.TO

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) имеют волатильность 1.62% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.70%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.54%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.88%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.64%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

7.21%

-1.68%