PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VCB.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%8.11%6.20%0.28%1.75%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%12.53%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.

VCB.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.63%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и VFV.TO

VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.75

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

4.51

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.07

-0.60

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и VFV.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.87%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и VFV.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-27.43%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-12.52%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-22.19%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.10%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.39%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.29%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

5.12%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

9.27%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

18.28%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

14.92%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

16.57%

-11.04%