Сравнение VCAR с RXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).
VCAR и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и RXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и RXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -20.84% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у RXI с доходностью -8.47%.
VCAR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и RXI
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RXI в 0.46%.
Доходность на риск
VCAR vs. RXI — Ранг доходности на риск
VCAR
RXI
Сравнение VCAR c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | RXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.33 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 1.73 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.33 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.39 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и RXI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и RXI
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности RXI в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и RXI
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и RXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -60.36% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -15.17% | -38.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -35.78% | -33.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -12.03% | -38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -10.56% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 4.31% | +21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и RXI
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 6.83% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 11.83% | +27.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 20.82% | +41.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 20.79% | +28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 20.04% | +29.17% |