Сравнение VBTLX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTLX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTLX имеют среднегодовую доходность 1.60%, а акции VTBNX немного отстают с 1.56%.
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и VTBNX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTLX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VBTLX
VTBNX
Сравнение VBTLX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTLX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.77 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.02 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTLX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.36 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VBTLX и VTBNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VTBNX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VTBNX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTLX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.71% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.67% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -18.05% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.71% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.11% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.91% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.94% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VTBNX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.55% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTLX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.52% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.54% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.32% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.92% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.91% | +0.06% |