PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с VGCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTLX с VGCAX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VGCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью -1.24%.

VBTLX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.23%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.63%

VGCAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.86%
3 года*
5.14%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTLX и VGCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.18%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%2.36%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		-1.24%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VGCAX составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VBTLX и VGCAX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGCAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с QQQ

Доходность на риск

VBTLX vs. VGCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTLXVGCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

4.96

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTLX vs. VGCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGCAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTLXVGCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VGCAX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VGCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTLXVGCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-18.63%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.05%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-18.63%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.95%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.41%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.79%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VGCAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTLXVGCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.76%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.40%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

3.61%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

5.05%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

4.87%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VGCAX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VGCAX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.60%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		3.91%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%0.00%0.00%