PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFSUX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
11.92%
VFSUX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 13.05% соответственно.


VFSUX

С начала года

4.43%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.26%

5 лет (среднегодовая)

1.89%

10 лет (среднегодовая)

2.14%

FXAIX

С начала года

25.56%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

11.92%

1 год

31.93%

5 лет (среднегодовая)

15.65%

10 лет (среднегодовая)

13.05%

Основные характеристики


VFSUXFXAIX
Коэф-т Шарпа2.652.69
Коэф-т Сортино4.273.58
Коэф-т Омега1.551.50
Коэф-т Кальмара1.913.90
Коэф-т Мартина14.5817.55
Индекс Язвы0.50%1.88%
Дневная вол-ть2.78%12.25%
Макс. просадка-9.59%-33.79%
Текущая просадка-1.24%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSUX и FXAIX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VFSUX и FXAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFSUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFSUX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.652.69
Коэффициент Сортино VFSUX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.273.58
Коэффициент Омега VFSUX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.551.50
Коэффициент Кальмара VFSUX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.913.90
Коэффициент Мартина VFSUX, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5817.55
VFSUX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.69
VFSUX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и FXAIX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.02%3.14%2.03%1.73%2.33%2.92%2.78%2.10%2.05%2.07%2.00%1.93%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и FXAIX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-1.35%
VFSUX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и FXAIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
4.06%
VFSUX
FXAIX