PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFSUX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFSUXFXAIX
Дох-ть с нач. г.4.63%27.16%
Дох-ть за 1 год8.33%39.89%
Дох-ть за 3 года1.29%10.29%
Дох-ть за 5 лет1.96%16.01%
Дох-ть за 10 лет2.17%13.33%
Коэф-т Шарпа2.813.13
Коэф-т Сортино4.584.16
Коэф-т Омега1.601.59
Коэф-т Кальмара1.734.59
Коэф-т Мартина17.5020.80
Индекс Язвы0.46%1.86%
Дневная вол-ть2.85%12.39%
Макс. просадка-9.59%-33.79%
Текущая просадка-1.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VFSUX и FXAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и FXAIX

С начала года, VFSUX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.17% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
15.57%
VFSUX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSUX и FXAIX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFSUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFSUX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFSUX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFSUX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFSUX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFSUX, с текущим значением в 17.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.50
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.80

Сравнение коэффициента Шарпа VFSUX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
3.13
VFSUX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и FXAIX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.01%3.14%2.03%1.73%2.33%2.92%2.78%2.10%2.05%2.07%2.00%1.93%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и FXAIX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
0
VFSUX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и FXAIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
3.91%
VFSUX
FXAIX