PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTLX с LSGRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.54%/yr vs 16.10%/yr for LSGRX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.64%/yr for LSGRX.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 1.54% против 16.10% соответственно.

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.90%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.54%

LSGRX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.03%
3 года*
17.85%
5 лет*
11.20%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTLX и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.42%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-4.82%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Correlation

The correlation between VBTLX and LSGRX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

-0.16

The correlation between VBTLX and LSGRX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с LGRCXLSGRX с VINIXLSGRX с IWY

Доходность на риск

VBTLX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBTLXLSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.38

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.64

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.37

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

1.08

+3.85

VBTLX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и LSGRX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и LSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTLXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-63.63%

+44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-17.83%

+14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-27.33%

+21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-34.69%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-34.69%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-8.00%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-17.94%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

5.63%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и LSGRX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.33%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTLXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

5.33%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

13.19%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

17.19%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

22.73%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

20.95%

-15.97%

Сравнение комиссий VBTLX и LSGRX

VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LSGRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и LSGRX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности LSGRX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.33%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.98%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

VBTLX and LSGRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGRX has higher volatility (5.33%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs LSGRX's -63.63%.

VBTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTLX и LSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор