Сравнение VBTIX с WISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и WISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и WISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у WISEX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям WISEX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.31% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и WISEX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WISEX в 0.89%.
Доходность на риск
VBTIX vs. WISEX — Ранг доходности на риск
VBTIX
WISEX
Сравнение VBTIX c WISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | WISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.45 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.56 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.70 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 7.81 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.45 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.00 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и WISEX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и WISEX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью WISEX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и WISEX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки WISEX в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и WISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -98.33% | +79.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.92% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -98.33% | +80.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -98.33% | +79.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -98.27% | +95.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.80% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.42% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и WISEX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Azzad Wise Capital Fund (WISEX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.52% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.90% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 1.31% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 2,643.77% | -2,637.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 1,869.04% | -1,864.07% |