Сравнение VBTIX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTIX имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции VTBNX немного отстают с 1.58%.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VTBNX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VBTIX
VTBNX
Сравнение VBTIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.65 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.63 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VTBNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VTBNX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VTBNX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -18.71% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.67% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -18.05% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -18.71% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.91% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.91% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VTBNX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.55% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.52% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.31% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.92% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.91% | +0.06% |