Сравнение VBTIX с VBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и VBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VBIIX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VBIIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.83% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VBIIX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTIX vs. VBIIX — Ранг доходности на риск
VBTIX
VBIIX
Сравнение VBTIX c VBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | VBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.17 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | VBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VBIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VBIIX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VBIIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VBIIX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке VBIIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | VBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -19.32% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.18% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -18.93% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -19.32% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.96% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.98% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VBIIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеют волатильность 1.55% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | VBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.62% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.74% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.60% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.35% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.35% | -0.38% |