Сравнение VBTIX с VBIIX
VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) are both mutual funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.58%/yr vs 1.77%/yr for VBIIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for VBIIX.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VBIIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VBIIX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.77% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.58%
VBIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам VBTIX и VBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.09% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
Correlation
The correlation between VBTIX and VBIIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1995 г. | 0.95 |
The correlation between VBTIX and VBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTIX vs. VBIIX — Ранг доходности на риск
VBTIX
VBIIX
Сравнение VBTIX c VBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | VBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.45 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 4.39 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | VBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VBIIX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке VBIIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTIX | VBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -19.32% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.44% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -6.07% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -18.93% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -19.32% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.39% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.98% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.14% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VBIIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеют волатильность 1.38% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTIX | VBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.44% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.01% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.19% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.38% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.36% | -0.38% |
Сравнение комиссий VBTIX и VBIIX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VBIIX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VBIIX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 4.12% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.99% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VBTIX and VBIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBIIX has higher volatility (1.44%) compared to VBTIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs VBIIX's -19.32%.
VBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTIX и VBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор