Сравнение VBIIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIIX или VNQ.
Основные характеристики
| VBIIX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.62% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.14% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 6.06% | 17.13% |
| Макс. просадка | -20.78% | -73.07% |
| Текущая просадка | -10.27% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и VNQ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VNQ
С начала года, VBIIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.51% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и VNQ
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VNQ
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.57% | 3.00% | 2.28% | 1.85% | 2.17% | 2.65% | 2.79% | 2.57% | 2.57% | 2.69% | 2.75% | 2.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VNQ
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -20.78%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.