Сравнение VBIIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.69% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и VNQ
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VBIIX
VNQ
Сравнение VBIIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.13 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.30 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.18 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 0.70 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.13 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.26 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и VNQ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VNQ
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VNQ
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -73.07% | +53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -12.44% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -34.48% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -42.40% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -9.24% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -13.71% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.21% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 4.57% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 9.28% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 16.31% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 18.80% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 20.70% | -15.35% |