Сравнение VBTC.PA с VWO
VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VBTC.PA is a Cryptocurrency fund tracking the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBTC.PA returned 14.54%/yr vs 6.11%/yr for VWO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VBTC.PA charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности VBTC.PA и VWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBTC.PA показывает доходность -25.01%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.88%.
VBTC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -26.61%
- С начала года
- -25.01%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.81%
VWO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 4.78%
Сравнение доходности по годам VBTC.PA и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -25.01% | -17.91% | 135.65% | 144.60% | -63.85% | 38.30% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 12.88% | 10.70% | 17.89% | 5.98% | -12.90% | 0.87% |
Correlation
The correlation between VBTC.PA and VWO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTC.PA vs. VWO — Ранг доходности на риск
VBTC.PA
VWO
Сравнение VBTC.PA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTC.PA | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.43 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.89 | -9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTC.PA и VWO
Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что больше максимальной просадки VWO в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTC.PA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.29% | -62.50% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.67% | -9.08% | -43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -17.82% | -34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | -19.58% | -54.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -3.73% | -43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -12.69% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 2.79% | +30.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTC.PA и VWO
VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VBTC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTC.PA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.28% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 13.35% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 16.04% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.25% | 16.04% | +35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.46% | 18.50% | +33.96% |
Сравнение комиссий VBTC.PA и VWO
VBTC.PA берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTC.PA и VWO
VBTC.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VBTC.PA and VWO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for VBTC.PA.
VBTC.PA is categorized as Cryptocurrency, while VWO is Emerging Markets Equities. VBTC.PA tracks MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for VBTC.PA and 0.08% for VWO.
Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор