Сравнение VBTC.PA с BTCO
VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) and BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - VBTC.PA tracks the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index while BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Both are passively managed. Over the past year, VBTC.PA returned -44.47% vs -41.84% for BTCO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBTC.PA charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for BTCO.
Доходность
Сравнение доходности VBTC.PA и BTCO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как BTCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBTC.PA показывает доходность -25.01%, что значительно ниже, чем у BTCO с доходностью -21.91%.
VBTC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -26.61%
- С начала года
- -25.01%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.81%
BTCO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 6.05%
- 6 месяцев
- -23.89%
- С начала года
- -21.91%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам VBTC.PA и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -25.01% | -17.91% | 117.03% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -21.91% | -17.67% | 105.47% |
Correlation
The correlation between VBTC.PA and BTCO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between VBTC.PA and BTCO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTC.PA vs. BTCO — Ранг доходности на риск
VBTC.PA
BTCO
Сравнение VBTC.PA c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTC.PA | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.80 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.26 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTC.PA и BTCO
Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что больше максимальной просадки BTCO в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTC.PA | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.29% | -52.14% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.67% | -52.14% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -45.75% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -18.10% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 33.20% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTC.PA и BTCO
VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 10.19% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTC.PA | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 10.14% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 34.06% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 43.66% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.25% | 49.25% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.46% | 49.25% | +3.21% |
Сравнение комиссий VBTC.PA и BTCO
VBTC.PA берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTCO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTC.PA и BTCO
Ни VBTC.PA, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VBTC.PA and BTCO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for VBTC.PA.
VBTC.PA tracks MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for VBTC.PA and 0.25% for BTCO.
Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор