PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTC.PA с BTCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTC.PA с BTCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) and BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - VBTC.PA tracks the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index while BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Both are passively managed. Over the past year, VBTC.PA returned -40.53% vs -41.39% for BTCO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBTC.PA charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for BTCO.

Доходность

Сравнение доходности VBTC.PA и BTCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как BTCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBTC.PA показывает доходность -27.36%, что значительно выше, чем у BTCO с доходностью -29.81%.

VBTC.PA

1 день
-3.96%
1 месяц
-20.89%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-28.51%
1 год
-40.53%
3 года*
29.35%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

BTCO

1 день
-4.30%
1 месяц
-24.53%
С начала года
-29.81%
6 месяцев
-31.93%
1 год
-41.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTC.PA и BTCO

2026 (YTD)20252024
VBTC.PA
VanEck Bitcoin ETN A		-27.36%-17.91%114.40%
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		-29.81%-17.67%112.53%

Correlation

The correlation between VBTC.PA and BTCO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.74

The correlation between VBTC.PA and BTCO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Bitcoin ETN A

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Часто сравнивают с VBTC.PA:
VBTC.PA с BTCE.DEVBTC.PA с IBITVBTC.PA с SMHVBTC.PA с BTC-USDVBTC.PA с DAVV.DEVBTC.PA с FBTCVBTC.PA с IVV
Часто сравнивают с BTCO:
BTCO с IBITBTCO с FBTCBTCO с SPYBTCO с BTC-USDBTCO с VOOBTCO с BTCWBTCO с ARKB

Доходность на риск

VBTC.PA vs. BTCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTC.PA
Ранг доходности на риск VBTC.PA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTC.PA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTC.PA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTC.PA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTC.PA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTC.PA: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCO
Ранг доходности на риск BTCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTC.PA c BTCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTC.PABTCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.96

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-1.37

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.81

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.45

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTC.PA vs. BTCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTC.PA на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCO равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTC.PA и BTCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTC.PABTCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.18

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VBTC.PA и BTCO

Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что больше максимальной просадки BTCO в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и BTCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTC.PABTCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.29%

-51.24%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.44%

-51.24%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.88%

-51.24%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-16.50%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.43%

28.64%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTC.PA и BTCO

VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 9.68% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTC.PABTCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

9.63%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

33.86%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.90%

43.44%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.76%

49.79%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.80%

49.79%

+3.01%

Сравнение комиссий VBTC.PA и BTCO

VBTC.PA берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTCO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTC.PA и BTCO

Ни VBTC.PA, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VBTC.PA and BTCO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for VBTC.PA.

VBTC.PA tracks MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for VBTC.PA and 0.39% for BTCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и BTCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор