Сравнение VBTC.PA с BTC-USD
VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) is Cryptocurrency fund tracking the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VBTC.PA returned 11.58%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VBTC.PA и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBTC.PA показывает доходность -27.36%, а BTC-USD немного выше – -26.25%.
VBTC.PA
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -27.36%
- 6 месяцев
- -31.38%
- 1 год
- -40.99%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам VBTC.PA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -27.36% | -17.91% | 135.65% | 144.60% | -63.85% | 42.43% |
BTC-USD Bitcoin | -26.25% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 35.34% |
Correlation
The correlation between VBTC.PA and BTC-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between VBTC.PA and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTC.PA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VBTC.PA
BTC-USD
Сравнение VBTC.PA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTC.PA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.76 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.35 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTC.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.14 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок VBTC.PA и BTC-USD
Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTC.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.29% | -83.05% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.44% | -49.93% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.44% | -49.93% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | -73.60% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -48.40% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -39.96% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.43% | 33.81% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTC.PA и BTC-USD
VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 9.68% и 10.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTC.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 10.12% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 34.33% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 35.37% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 45.05% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.80% | 55.99% | -3.19% |
Часто задаваемые вопросы
VBTC.PA and BTC-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор