Сравнение VBTC.PA с BTC-USD
VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) is Cryptocurrency fund tracking the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VBTC.PA returned 14.54%/yr vs 15.81%/yr for BTC-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VBTC.PA и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBTC.PA показывает доходность -25.01%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -23.31%.
VBTC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -26.61%
- С начала года
- -25.01%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.81%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- -24.15%
- С начала года
- -23.31%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 57.81%
- Всё время*
- 90.32%
Сравнение доходности по годам VBTC.PA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -25.01% | -17.91% | 135.65% | 144.60% | -63.85% | 38.30% |
BTC-USD Bitcoin | -21.64% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 33.35% |
Correlation
The correlation between VBTC.PA and BTC-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between VBTC.PA and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTC.PA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VBTC.PA
BTC-USD
Сравнение VBTC.PA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTC.PA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.30 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTC.PA и BTC-USD
Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTC.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.29% | -83.05% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.67% | -51.88% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -51.88% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | -73.60% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -46.35% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -40.28% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 27.31% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTC.PA и BTC-USD
VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что VBTC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTC.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 8.93% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 34.41% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 35.36% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.25% | 43.95% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.46% | 55.49% | -3.03% |
Часто задаваемые вопросы
VBTC.PA and BTC-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор