PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTC.PA с BTCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTC.PA с BTCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE).

VBTC.PA и BTCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBTC.PA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2020 г.. BTCE.DE - это активно управляемый фонд от ETC Issuance. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTC.PA и BTCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTC.PA и BTCE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VBTC.PA
VanEck Bitcoin ETN A		-23.04%-17.91%135.65%144.60%-63.85%42.43%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-22.97%-18.20%125.79%146.52%-63.89%40.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBTC.PA показывает доходность -23.04%, а BTCE.DE немного выше – -22.97%.

VBTC.PA

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-43.33%
1 год
-28.18%
3 года*
29.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCE.DE

1 день
-15.61%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-22.97%
6 месяцев
-43.99%
1 год
-29.27%
3 года*
28.26%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Bitcoin ETN A

ETC Group Physical Bitcoin

Часто сравнивают с VBTC.PA:
VBTC.PA с IBITVBTC.PA с SMHVBTC.PA с BTC-USDVBTC.PA с DAVV.DEVBTC.PA с BTCOVBTC.PA с FBTCVBTC.PA с IVV
Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BITOBTCE.DE с GBTCBTCE.DE с IWDA.AS

Сравнение комиссий VBTC.PA и BTCE.DE

VBTC.PA берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.

BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
VBTC.PA
VanEck Bitcoin ETN A

Доходность на риск

VBTC.PA vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTC.PA
Ранг доходности на риск VBTC.PA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTC.PA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTC.PA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTC.PA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTC.PA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTC.PA: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTC.PA c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTC.PABTCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

-0.62

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.71

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.47

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-0.99

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTC.PA vs. BTCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTC.PA на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCE.DE равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTC.PA и BTCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTC.PABTCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между VBTC.PA и BTCE.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTC.PA и BTCE.DE

Ни VBTC.PA, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VBTC.PA и BTCE.DE

Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, примерно равная максимальной просадке BTCE.DE в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и BTCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTC.PABTCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.29%

-74.62%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.44%

-49.76%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.84%

-46.45%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.86%

-29.99%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

23.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTC.PA и BTCE.DE

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) составляет 11.18%, в то время как у ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что VBTC.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTC.PABTCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

26.60%

-15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.66%

40.15%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

46.73%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

55.54%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.27%

59.13%

-5.86%