Сравнение VBTC.PA с IBIT
VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - VBTC.PA tracks the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VBTC.PA returned -44.47% vs -41.79% for IBIT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBTC.PA charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности VBTC.PA и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBTC.PA показывает доходность -25.01%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -21.87%.
VBTC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -26.61%
- С начала года
- -25.01%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.81%
IBIT
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -23.73%
- С начала года
- -21.87%
- 1 год
- -41.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам VBTC.PA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -25.01% | -17.91% | 117.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -21.87% | -17.52% | 101.23% |
Correlation
The correlation between VBTC.PA and IBIT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between VBTC.PA and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTC.PA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
VBTC.PA
IBIT
Сравнение VBTC.PA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTC.PA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.80 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.26 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTC.PA и IBIT
Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTC.PA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.29% | -52.11% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.67% | -52.11% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -45.74% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -18.19% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 33.23% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTC.PA и IBIT
VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 10.19% и 10.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTC.PA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 10.24% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 34.16% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 43.83% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.25% | 49.72% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.46% | 49.72% | +2.74% |
Сравнение комиссий VBTC.PA и IBIT
VBTC.PA берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTC.PA и IBIT
Ни VBTC.PA, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VBTC.PA and IBIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for VBTC.PA.
VBTC.PA tracks MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 1.00% for VBTC.PA and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор