PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBR с ZPRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).

VBR и ZPRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBR и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBR и ZPRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		4.08%16.27%7.55%22.88%-10.52%36.39%7.74%24.72%-15.93%9.86%
Разные валюты инструментов

VBR торгуется в USD, в то время как ZPRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.52% соответственно.

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%

ZPRV.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-2.72%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.56%
1 год
27.84%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с ZPRR.DEZPRV.DE с AVDV

Сравнение комиссий VBR и ZPRV.DE

VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

VBR vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRZPRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.83

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.51

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

9.61

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRV.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRZPRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между VBR и ZPRV.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и ZPRV.DE

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBR и ZPRV.DE

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки ZPRV.DE в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и ZPRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VBRZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-46.04%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-16.83%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-31.14%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-46.04%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-2.88%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.47%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.64%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и ZPRV.DE

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBRZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.90%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.34%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

20.89%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

21.55%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.17%

-1.44%