Сравнение ZPRV.DE с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
ZPRV.DE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 5.45% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.31% | 48.07% | -1.85% | 7.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 10.07% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 24.46% | -3.65% | 9.10% |
Разные валюты инструментов
ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 10.07%.
ZPRV.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 11.27%
AVDV
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRV.DE и AVDV
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
ZPRV.DE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ZPRV.DE
AVDV
Сравнение ZPRV.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRV.DE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.34 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.94 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.30 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 14.17 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRV.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.34 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ZPRV.DE и AVDV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и AVDV
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и AVDV
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRV.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -43.01% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -13.19% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -28.08% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -7.48% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.88% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.17% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и AVDV
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 4.63%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRV.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.77% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.01% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 17.62% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 14.58% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 17.94% | +4.79% |