Сравнение ZPRV.DE с AVDV
ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZPRV.DE is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ZPRV.DE returned 11.39%/yr vs 14.71%/yr for AVDV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.28%.
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.69%
AVDV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 20.39% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.40% | 48.22% | -1.86% | 6.67% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.28% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 24.46% | -3.65% | 8.84% |
Correlation
The correlation between ZPRV.DE and AVDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between ZPRV.DE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRV.DE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ZPRV.DE
AVDV
Сравнение ZPRV.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRV.DE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 3.78 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.49 | 16.48 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и AVDV
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRV.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -41.37% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -11.41% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -14.76% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -15.18% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.40% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -4.77% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.61% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и AVDV
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 2.85%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRV.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.99% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 12.12% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 14.20% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 14.81% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.88% | +4.97% |
Сравнение комиссий ZPRV.DE и AVDV
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и AVDV
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.81% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRV.DE and AVDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
ZPRV.DE is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор