Сравнение ZPRV.DE с AVDV
ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZPRV.DE is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ZPRV.DE returned 10.67%/yr vs 14.79%/yr for AVDV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.43%.
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.63%
AVDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.58% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.31% | 48.07% | -1.85% | 7.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 17.97% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 24.46% | -3.65% | 9.10% |
Correlation
The correlation between ZPRV.DE and AVDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between ZPRV.DE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRV.DE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ZPRV.DE
AVDV
Сравнение ZPRV.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRV.DE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 3.63 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 16.14 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRV.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.07 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и AVDV
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRV.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -41.37% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -11.41% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -14.76% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -15.18% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -4.79% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.56% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и AVDV
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 3.39%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRV.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.88% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 11.26% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 13.50% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 14.71% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 17.87% | +4.69% |
Сравнение комиссий ZPRV.DE и AVDV
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и AVDV
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRV.DE and AVDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
ZPRV.DE is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор