Сравнение VBND с PPTY
VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and PPTY (US Diversified Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while PPTY is a REIT fund tracking the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBND returned 0.41%/yr vs 2.24%/yr for PPTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VBND charges 0.41%/yr vs 0.49%/yr for PPTY.
Доходность
Сравнение доходности VBND и PPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PPTY с доходностью 9.18%.
VBND
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.58%
PPTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBND и PPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 0.39% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | 1.10% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 9.18% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
Correlation
The correlation between VBND and PPTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between VBND and PPTY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBND vs. PPTY — Ранг доходности на риск
VBND
PPTY
Сравнение VBND c PPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | PPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.27 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 3.66 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.76 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VBND и PPTY
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и PPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBND | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -41.69% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -8.09% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.60% | -21.06% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -32.37% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.81% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -11.34% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.80% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и PPTY
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.49%, в то время как у US Diversified Real Estate ETF (PPTY) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBND | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.85% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 9.35% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 13.63% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 18.57% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 21.92% | -16.47% |
Сравнение комиссий VBND и PPTY
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PPTY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и PPTY
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PPTY в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 2.66% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.23% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
VBND and PPTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTY has higher volatility (3.85%) compared to VBND (1.49%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs PPTY's -41.69%.
On 5-year performance, PPTY leads with 2.24% vs 0.41% for VBND. On fees, VBND is cheaper at 0.41% per year. On volatility, VBND has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PPTY has performed better with a 2.24% return vs 0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBND is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for PPTY.
VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.66% for PPTY.
VBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PPTY is REIT. VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.49% for PPTY.
VBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBND и PPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор