Сравнение VBND с PPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY).
VBND и PPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и PPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и PPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.88% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | 1.10% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.01% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PPTY с доходностью 0.01%.
VBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.53%
PPTY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и PPTY
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PPTY в 0.49%.
Доходность на риск
VBND vs. PPTY — Ранг доходности на риск
VBND
PPTY
Сравнение VBND c PPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | PPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.10 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.01 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.08 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | -0.29 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.10 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VBND и PPTY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и PPTY
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности PPTY в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.17% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.04% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и PPTY
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и PPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -41.69% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -13.54% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -32.37% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -11.89% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -11.48% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.71% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и PPTY
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.48%, в то время как у US Diversified Real Estate ETF (PPTY) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.39% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 9.43% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 17.62% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 18.59% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 22.06% | -16.61% |