Сравнение VBMPX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.09% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VTEB
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VBMPX
VTEB
Сравнение VBMPX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.25 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.69 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VTEB
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VTEB
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -17.00% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.45% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -12.64% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -17.00% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.86% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.35% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.17% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VTEB
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.37% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.87% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.00% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 3.88% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.25% | -0.28% |