Сравнение VBMPX с FYBTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и FYBTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и FYBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 0.00% | 5.72% | 5.13% | 6.08% | -3.50% | -0.54% | 3.99% | 5.07% | 1.66% | 1.50% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям FYBTX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.52% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
FYBTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и FYBTX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FYBTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. FYBTX — Ранг доходности на риск
VBMPX
FYBTX
Сравнение VBMPX c FYBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | FYBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.98 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.55 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.68 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 13.27 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.98 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.22 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.33 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.35 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и FYBTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и FYBTX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FYBTX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 4.34% | 4.66% | 3.67% | 2.76% | 1.26% | 1.65% | 2.31% | 2.72% | 2.45% | 1.59% | 1.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и FYBTX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки FYBTX в -6.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и FYBTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -6.00% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.19% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -6.00% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -6.00% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.89% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.72% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.33% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и FYBTX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.53% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.31% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 2.05% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 2.16% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 1.90% | +3.07% |