PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLLX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLLX с VTSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VBLLX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBLLX returned 0.86%/yr vs 9.89%/yr for VTSNX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VBLLX charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности VBLLX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLLX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 0.86% против 9.89% соответственно.

VBLLX

1 день
0.19%
1 месяц
1.58%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.46%
1 год
7.09%
3 года*
1.98%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
0.86%

VTSNX

1 день
0.61%
1 месяц
5.54%
С начала года
15.42%
6 месяцев
18.20%
1 год
33.39%
3 года*
19.83%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLLX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		0.46%6.60%-4.12%7.13%-27.20%-3.08%16.27%19.15%-4.71%10.89%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		15.42%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between VBLLX and VTSNX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.13

The correlation between VBLLX and VTSNX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBLLX:
VBLLX с VLCIXVBLLX с VLGIXVBLLX с BNDVBLLX с SWAGXVBLLX с VBTIXVBLLX с VIGAXVBLLX с VBMPX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

VBLLX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLLX
Ранг доходности на риск VBLLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLLX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLLXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.32

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.15

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.92

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

11.52

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLLX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLLX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLLX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLLXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.32

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.59

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VBLLX и VTSNX

Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLLXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-35.72%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-11.29%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-13.14%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.29%

-29.55%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-35.72%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

0.00%

-24.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.10%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.85%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLLX и VTSNX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLLXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.80%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

11.90%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

14.21%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

15.04%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

15.93%

-4.34%

Сравнение комиссий VBLLX и VTSNX

VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLLX и VTSNX

Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VTSNX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.77%4.66%4.64%3.75%4.16%2.89%5.84%3.62%3.82%3.69%4.19%4.98%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.62%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VBLLX and VTSNX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (4.80%) compared to VBLLX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VBLLX dropped -38.42% vs VTSNX's -35.72%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLLX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор