Сравнение VBLLX с META
VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VBLLX returned 0.86%/yr vs 18.15%/yr for META. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 0.86% против 18.15% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 0.86%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам VBLLX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VBLLX and META is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | -0.05 |
The correlation between VBLLX and META shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLLX vs. META — Ранг доходности на риск
VBLLX
META
Сравнение VBLLX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.19 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.41 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.18 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.31 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и META
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLLX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -76.74% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -33.30% | +27.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -34.15% | +19.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -76.74% | +40.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -76.74% | +38.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | -20.96% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -15.25% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 15.47% | -13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и META
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 2.73%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLLX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 8.84% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 26.58% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 35.23% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 43.99% | -31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 38.64% | -27.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и META
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.77% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
VBLLX and META have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to VBLLX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VBLLX dropped -38.42% vs META's -76.74%.
VBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLLX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор