PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLLX с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLLX с META

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VBLLX returned 0.77%/yr vs 17.51%/yr for META. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VBLLX и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLLX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у META с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 0.77% против 17.51% соответственно.

VBLLX

1 день
0.19%
1 месяц
1.88%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.63%
3 года*
1.68%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
0.77%

META

1 день
-0.81%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-16.31%
1 год
-21.44%
3 года*
24.90%
5 лет*
10.51%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLLX и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		0.46%6.60%-4.12%7.13%-27.20%-3.08%16.27%19.15%-4.71%10.89%
META
Meta Platforms, Inc.		-15.37%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between VBLLX and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

-0.05

The correlation between VBLLX and META shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с VBLLX:
VBLLX с VLCIXVBLLX с VLGIXVBLLX с BNDVBLLX с SWAGXVBLLX с VBTIXVBLLX с VBMPXVBLLX с VIGAX
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

VBLLX vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLLX
Ранг доходности на риск VBLLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLLX c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBLLXMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.60

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.69

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.65

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-1.29

+3.51

VBLLX vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLLX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLLX и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBLLX и META

Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLLXMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-76.74%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-33.30%

+27.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-34.15%

+19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.29%

-76.74%

+40.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-76.74%

+38.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-29.18%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-15.85%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

16.68%

-14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLLX и META

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 2.07%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLLXMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

12.88%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

27.85%

-21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

36.11%

-28.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

44.18%

-31.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

38.76%

-27.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLLX и META

Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности META в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.38%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.77%4.66%4.64%3.75%4.16%2.89%5.84%3.62%3.82%3.69%4.19%4.98%

Часто задаваемые вопросы

VBLLX and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (12.88%) compared to VBLLX (2.07%). In terms of maximum drawdown, VBLLX dropped -38.42% vs META's -76.74%.

VBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLLX и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор